数据显示,今年以来,由于有股指期货对冲策略,超过七成量化对冲基金斩获正收益。近期多只量化对冲基金也陆续公布了运用股指期货对冲的投资策略执行情况,这些基金在股市巨震中仓位基本保持稳定,个别产品基于负基差和开放期曾大举减仓。魏孛认为,采用股指期货对冲的绝对收益型策略,相对于市场本身的涨跌,更加关心的是股票组合的超额收益和基差的变化情况,因为这类型策略的收益就是股票组合的超额收益减去基差成本。当基差剧烈变化时,也可以通过适时调节对冲仓位从基差波动中获益。
2021-03-25 04:55:00 仓位 对冲 量化 期货 涨跌 管理人 风险 减仓 楚天龙 震裕科技 嘉亨家化 线上线下 退市工新