量化

  • 聚焦折扣收益 公募三大方向“掘金”定增市场

    A股市场大幅震荡,权益类基金表现乏力,具备折价优势、锁定期收益和公司募资后外生增长等收益来源的定增投资,成为不少公募投资的新方向。“以量化+的方式参与定增、并将其融入资产配置或正在成为主流机构的新选择。”朱海东表示,在市场波动加剧、银行打破刚兑、理财产品包括固收收益下行趋势、股指期货交易条件放松、打新收益率收窄的市场环境之下,定增量化对冲策略的前景相当广阔

    2021-04-12 00:01:00

  • 这类基金亏了都不愁卖 还有紧急封盘的

    今年前两个月,CTA策略整体表现强势,平均收益率居量化私募之首。不过4月以来,商品整体波动率较低,CTA策略也遭到了不同程度的回调,但不少量化私募却并不悲观。据悉,此次暂停募集主要原因在于,宏锡基金对策略容量上限一直保持审慎的态度,“目前我们密切监测的滑点和市场冲击成本等指标未有上升趋势,尽管目前还有一定的容量空间,但着眼于长远发展及全局考量,我们仍决定做好规模控制及长远发展计划。”

    2021-04-11 09:55:00

  • 涨价50%!库存紧张!上游拿货难、下游要货急!这一年“铝铝”涨价为哪般?

    铝广泛应用于房地产、交通领域,例如铝合金门窗、高铁车厢等。近日中国铝业发出一季度业绩预报,利润增长30倍。优良的业绩与铝价大涨密不可分。长江证券金属行业资深分析师肖勇:氧化铝,因为它的供给端释放弹性比较大,所以导致整个原料端价格下行的趋势应该能延续,电解铝环节的盈利剪刀差,还有进一步扩大的可能性。

    2021-04-10 07:10:00

  • 公募量化对冲基金表现抢眼

    近期市场波动加剧,以绝对收益为目标的量化对冲基金受到市场关注。截至3月26日,当前公募市场共有25只量化对冲基金(不同份额合并计算),其中,13只量化对冲基金在年内实现正收益在量化投资领域建树颇丰的景顺长城基金,去年2月27日推出了量化对冲策略基金景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合型基金。银河证券数据显示,截至今年3月26日,该基金自成立以来累计回报为5.29%,优于同期业绩比较基准2.75%。

    2021-04-08 14:54:00

  • 25家百亿元级私募持有市值285.8亿元 制造业成“大块头”

    进入4月份,百亿元级私募持股情况大部分浮出水面。《证券日报》记者根据117家上市公司2020年年报数据统计发现,目前有25家百亿元级私募出现在流通股中,其中,不少个股更是成为百亿元级私募重仓对象,百亿元私募合计持有市值高达285.89亿元(以3月31日收盘价计算,以下相同)。“上半年将继续保持对白酒、医药健康、互联网、场景消费等优质赛道的重点关注,同时,也会通过多维度量化指标来持续关注市场流动性的边际变化,今年会重点评估收益与风险的相对关系,优化匹配投资策略

    2021-04-07 00:43:00

  • 无惧回调!百亿私募近九成年内录得正收益 这两家新品爆卖200亿

    刚刚过去的一季度,A股市场可谓是“大起大落”,伴随着年后基金抱团股的集体回调,不少基金产品净值回撤严重。不过,据私募排排网统计,今年以来,百亿私募的平均收益率为3.88%,其中近九成百亿私募获得正收益,希瓦资产夺冠。事实上不止是景林资产和高毅资产,从备案新产品的情况看,今年以来不少其他的头部私募也都在积极跑马圈地,比如宁波幻方量化、淡水泉投资、灵均投资等,年内备案的新产品数量已经分别高达168只、97只和94只。

    2021-04-06 08:52:00

  • 深交所两板合并与全市场推行注册制是两码事

    如果说科创板设立并试点注册制是资本市场增量改革,创业板改革并试点注册制是一项增量+存量的改革,那深市主板与中小板合并,则是进一步推进资本市场的存量改革。从另一个角度看,两板合并还是一项管理规则简化的减量化改革。“当前我们国家金融市场已经日趋成熟,市场越来越理性,两板合并后对个股估值的影响相对有限。”高瑞东表示。

    2021-04-02 00:02:00

  • 广发证券:供需格局优化叠加行业成本中枢提升 电解铝价格运行区间将得到进一步提升

    广发证券指出,从电解铝全生命周期角度考虑,虽然在生产端存在大量温室气体排放,但是在终端应用中,通过汽车轻量化、光伏材料以及再生铝等环节可以适当减少二氧化碳排放,使得电解铝全生命周期的碳排放比单纯生产端的排放水平有所下降。长期来看,国内电解铝行业碳中和或将主要从电解铝生产端单吨碳减排、产能总量缩减以及再生铝供给的增加等多个维度展开。广发证券指出,从电解铝全生命周期角度考虑,虽然在生产端存在大量温室气体排放,但是在终端应用中,通过汽车轻量化、光伏材料以及再生铝等环节可以适当减少二氧化碳排放,使得电解铝全生命周期的碳排放比单纯生产端的排放水平有所下降

    2021-04-01 06:46:00

  • 上海农商银行成为银行间债券市场现券做市商

    4月1日,上海农商银行正式成为中国银行间债券市场现券做市商。自2014年成为银行间债券市场尝试做市商以来,上海农商银行一直致力于履行做市商义务,服务广大市场同仁,提升市场流动性上海农商银行表示,今后将以发展做市商业务为契机,积极响应各主管部门的指导和号召,在产品创新、风险监测、客户拓展等各方面保持研究力度,开展程序化报价与量化交易策略的有益尝试,助力推动中国银行间债券市场高质量发展。

    2021-04-01 17:14:00

  • 汇添富成长多因子量化策略股票2020年年报:股票仓位为90.66% 重仓金域医学、丽珠集团等

    截至2020年末,汇添富成长多因子量化策略股票的股票仓位为90.66%,净值增长率分别为2.43%(过去三个月)、14.21%(过去六个月)、40.20%(过去一年);业绩比较基准收益率分别为2.58%(过去三个月)、7.83%(过去六个月)、18.99%(过去一年)。在上述因素影响下,市场表现出显著的结构性行情,新能源、消费、医药以及部分顺周期行业表现突出。

    2021-03-30 09:34:00

  • 野村瑞信股价大跌 美国对冲基金爆仓冲击有多大

    北京时间3月29日,瑞士信贷表示,旗下一家在美国的对冲基金因上周发生的保证金违约,该基金和其他数家相关银行将进行清仓。该事件导致的损失可能对第一季度财务造成“重大影响”,量化确切的损失数据为时尚早。目前,标普500指数与道指交投于历史高点,而纳斯达克距离历史高点已经下跌了7.5%。交易员已计入增税前景了吗?市场是否还处于刺激计划实施带来的兴奋情绪中?

    2021-03-30 02:01:00

  • 中捷精工IPO疑云

    由魏忠、魏鹤良家族牢牢把控的江苏中捷精工科技股份有限公司(以下简称“中捷精工”)正全力冲刺创业板上市募资,以进一步掘金汽车零部件市场。根据公司招股书上会稿,中捷精工拟募集资金3.35亿元,分别用于高强度汽车零部件智能化生产线基地项目、灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目、中捷精工研发中心建设项目,以及补充流动资金项目。报告期内存在两起诉讼案件,中捷精工为何未在招股书中对上述案件进行披露,记者也在采访函中有所提及,同样未收到回复。

    2021-03-30 18:32:00

  • 没有一种策略是全天候的

    2021年新年伊始,徐刚在朋友圈转发了明晟东诚的招聘广告《老兵募新兵共创0到1》。“我们都是来自五湖四海的,为了一个共同的目标走到一起来。”徐刚说。第三,事后管理的条款是约束,本质是团队对风险是否充分认知,对风险认知的意愿决定了风险管理的结果。我们会结合主动配置管理策略,构建积极组合,充分提升投资组合的风险收益比。

    2021-03-29 01:23:00

  • 3月“肉签”频出 下周还有13只新股!

    若无变化,下周(3月29日至4月2日)共有13只新股可申购。科创板、创业板分别有5只、6只,剩下2只拟登陆上交所主板。公司专注于实现汽车零部件的轻量化,主营业务为车身结构零部件及防撞系统零部件的设计、研发、制造及销售,主要产品包含金属零部件和非金属零部件两大类。

    2021-03-28 19:30:00

  • 百亿级私募突然叫停产品!这是怎么了?

    近日,百亿级量化私募——广州玄元投资在《从致广大到尽精微——致定增投资者的一封信》中称,为了更好地提升客户的资金使用效率和产品体验,决定提前结束所有集合类的定增组合产品。对此,玄元投资解释称,2021年投资难度加大,好赛道和好公司的性价比在降低,因此今年定增投资需要“尽精微”精选个股。“从玄元投资的公开观点来看,其对个股估值的容忍度显著下降,唐人神低位震荡的时间已经不短,定增还能获得一定折价,而且近期美国通胀预期回升,猪肉股作为典型的通胀标的或将存在投资机会。”沪上一位私募研究员分析称。

    2021-03-27 16:38:00

  • 逾七成量化对冲基金年内获正收益 个别产品大举减仓

    数据显示,今年以来,由于有股指期货对冲策略,超过七成量化对冲基金斩获正收益。近期多只量化对冲基金也陆续公布了运用股指期货对冲的投资策略执行情况,这些基金在股市巨震中仓位基本保持稳定,个别产品基于负基差和开放期曾大举减仓。魏孛认为,采用股指期货对冲的绝对收益型策略,相对于市场本身的涨跌,更加关心的是股票组合的超额收益和基差的变化情况,因为这类型策略的收益就是股票组合的超额收益减去基差成本。当基差剧烈变化时,也可以通过适时调节对冲仓位从基差波动中获益。

    2021-03-25 04:55:00

  • 市场震荡如何避险?不妨看看这类产品

    进入3月份以来,中金绝对收益、华泰柏瑞量化绝对收益、中邮绝对收益策略等多只量化对冲基金陆续公布了运用股指期货对冲的投资策略执行情况,上述基金在股市巨震中仓位基本保持稳定,部分产品基于负基差和开放期一度大举减仓。魏孛也表示,这类绝对收益型产品通过股指期货来对冲市场风险,所以净值涨跌和大盘涨跌的相关性,相对于主动权益基金要小的多。

    2021-03-25 11:57:00

  • 3月25日财经早餐:美元升至四个月高位 黄金止跌反弹 油价大涨6%

    周三(3月24日)美元指数升至四个月高位,受避险资金支撑,尽管部分投资者担心美国可能增税;欧元和纽元兑美元创近四个月新低。数据显示,今年以来,由于有股指期货对冲策略,超过七成量化对冲基金斩获正收益。近期多只量化对冲基金也陆续公布了运用股指期货对冲的投资策略执行情况,这些基金在股市巨震中仓位基本保持稳定,个别产品基于负基差和开放期曾大举减仓。

    2021-03-25 05:40:00

  • 业绩稳健增长 私募CTA策略产品热度不减

    春节以来,A股市场波动加大,大宗商品价格维持强势。在此背景下,主要投资于商品期货及其他衍生品的私募CTA策略产品的整体运行及业绩表现较为稳健。此外,戊戌资产总经理陈战伟指出,量化CTA策略产品在策略执行性、收益的波动性、风险的控制上都有更为突出的优势,目前受到越来越多投资者关注。

    2021-03-25 04:51:00

  • 证投类私募规模超4万亿 未来投资机会有哪些?

    资产配置大时代下,私募基金管理规模正快速扩容,尤其是主攻股市的私募证券投资基金。根据近日朝阳永续发布的《2020年度私募市场白皮书》(下称《白皮书》),截至2021年2月末,证投类私募基金管理规模已达到4.4万亿在汇丰晋信研究总监、基金经理陆彬看来,尽管目前核心资产短期调整幅度较大,但估值仍缺乏吸引力,需要靠长期业绩增长消化估值。

    2021-03-25 03:00:00

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